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神秘交易员藐视市场共识 大手笔这样押注美联储.....

时间:2019-03-28 16:23:03  目录:  编辑:

  市场预计美联储年内将进行不止一次降息,但却有投资者反其道而行,大手笔押注欧洲美元看跌期权?分析师指出,要小心这一风险。

  在美联储表现出超级鸽派倾向之后,约3000万美元被投入期权押注,认为市场对美联储今年降息的预期过高。这一头寸在过去一周逐渐形成,现在可能是利率市场中最大的未偿付头寸。这种策略被称为“秃鹰式”欧洲美元看跌期权(eurodollar put option condor),只要美联储今年继续按兵不动,投资者就能实现盈利。

  所谓“秃鹰式”策略,在期货市场中是指分别卖出(买进)两种不同执行价格的期权,同时分别买进(卖出)较低与较高执行价格的期权。不得不说,这与大多数利率市场参与者的预期背道而驰。由于对全球经济增长前景的担忧与日俱增,交易员们提高了对美联储今年降息的预期。美联储基金期货价格预计,到2019年底,美联储将降息约30个基点。

  周一,市场出现价值超过1000万欧元的期货和期权交易,创下今年的最高交易量。周三,这种“秃鹰式”期权交易继续迅速增长,神秘投资者购买了约20万手“秃鹰式”欧洲美元看跌期权,总值2000万美元。加上周四以来的买盘,这相当于一个巨大的头寸,并直接导致12月到期的欧洲美元期权风险飙升。数据显示,单单周三一日,为帮助完成“秃鹰式”策略而达成的合约数量,就相当于今年一个典型交易日欧洲美元期权市场总成交量的一半左右。

  毫无疑问,上述交易就是为了利用短期利率的机会窗口。由于此前几天市场波动性大幅上升,期权还有近9个月才到期,在美联储保持利率不变的情况下,投资者有充足的时间调整风险敞口。

  资料显示,这价值3000万的期权将于美联储12月决议出台后的周一到期,因此也包括任何潜在的年底融资问题,这仓位是对市场转向鸽派的强烈抵抗。德意志银行策略师查达(Binky Chadha)表示:

  收益率的波动和降息押注有其局限性。在缺乏非常负面的数据或诸多已知风险没有恶化的情况下,市场不太可能对进一步降息持强烈看法。

  但在本周三,5年期美国国债拍卖的结果显示,投资者对债券市场这一近期最热门债券的兴趣似乎正在减弱,这也印证了这种秃鹰式押注自有其道理。至于这场豪赌最终结果如何,就只有时间能给我们答案了。

  来源:金十数据 林之柏

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